\( \newcommand{\E}{\mathbb{E}} \newcommand{\Var}{\operatorname{Var}} \newcommand{\Cov}{\operatorname{Cov}} \newcommand{\Prob}{\mathbb{P}} \newcommand{\R}{\mathbb{R}} \newcommand{\N}{\mathbb{N}} \newcommand{\iid}{\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}} \newcommand{\dto}{\xrightarrow{d}} \newcommand{\pto}{\xrightarrow{p}} \newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}} \)

検定

検定統計量の導出、帰無分布、検出力をまとめます。

検定統計量の導出、帰無分布、検出力をまとめます。

題名 説明 日付
ADF 検定(拡張ディッキー・フラー検定) 時系列に単位根があるかを調べる検定。帰無分布が正規分布にならない理由と、検出力の低さ。 2026-09-27
一致なし